Физико-математические науки
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Майорова А.Н. 1, Мицай Ю.Н. 3, Скубченко Л. Г. 2
1. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" в г. Ялте 2. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" в г. Ялте 3. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. Вернадского" в г. Ялте
Резюме:
В настоящей работе изучается автоматизация процесса оптимизации портфеля ценных бумаг. Рассмотрены два случая: портфель, состоящий из n ценных рисковых бумаг, и портфель, содержащий безрисковую часть. Рисковые бумаги характеризуются средними доходностями и, в общем случае, матрицей ковариации. Задача состоит в определении оптимальной структуры портфеля, то есть в определении долей ценных бумаг. Написана компьютерная программа, реализующая поставленную задачу.
Ключевые слова: портфель ценных бумаг, оптимизация, функция Лагранжа, эффективность, дисперсия, структура портфеля
Комментарии (0)
|
